Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2016-05-05 >>>

 

SALTUS Ubezpieczenia: Łatwo o rzeczach trudnych

 

Nawigacja

2016-05-06  

|<<

   

 >>|

2016-05-05  

<<<

>>>

 >>|

2016-05-04  

|<<

     

 

Data publikacji: 2016-05-05

Dz.U. nr: 3983

Patrząc przez tylną szybę

(Saltus)

Aktuariusze mają bardzo ciekawe zadanie, aby na podstawie zdarzeń przeszłych przewidzieć zdarzenia przyszłe, czyli patrząc w tył, zobaczyć to, co będzie z przodu. Można by to zobrazować stwierdzeniem, że kiedy broker, underwriter i aktuariusz podróżują jednym samochodem, to broker trzyma nogę na gazie, underwriter na hamulcu, a aktuariusz patrzy przez tylną szybę i mówi im, gdzie jechać. - Ida Krzemińska-Albrycht

 

Przewidywanie zdarzeń przyszłych opiera się na statystycznym spojrzeniu na zdarzenia już zaszłe. Żeby jednak na podstawie statystyk móc oszacować prawdopodobieństwo, trzeba mieć odpowiednio dużą liczbę zdarzeń. Określa się to (bardziej medialnie niż merytorycznie) prawem wielkich liczb - przy dostatecznie wielkiej liczbie prób częstość danego zdarzenia losowego będzie się niewiele różniła od jego prawdopodobieństwa. A więc w odpowiednio dużej grupie szkodowość będzie bardzo zbliżona do prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. O ile oczywiście - co przy ubezpieczeniach przecież się zdarza - w przyszłości nie zadziałają okoliczności, których w przeszłości nawet nie notowaliśmy. Życie to bowiem nie (przysłowiowy) rzut kostką.

To, jak duża musi być dana grupa, aby prawo wielkich liczb zadziałało, zależy od rodzaju obserwowanego ryzyka. Ważne jest także uwzględnienie charakterystyki obserwowanej grupy, bo np. o ile ryzyko wystąpienia pożaru domu jest względnie zbliżone na terenie całego kraju, o tyle ryzyko, że dom ucierpi w trakcie powodzi, jest bardzo zróżnicowane regionalnie. W tym drugim przypadku elementem losowym będzie powódź, ale nie lokalizacja budynku na terenie zalewowym.

Odkryć charakterystykę grupy

Zadaniem aktuariusza jest w jak największym stopniu odkryć charakterystykę klientów z portfela ubezpieczyciela i możliwie najlepiej określić właściwości podgrup w tym portfelu. Do tego celu zespoły aktuarialne chętnie sięgają po uogólnione modele liniowe (ang. Generalized Linear Models). Modele GLM to technika, dzięki której można przypisać wpływ poszczególnych zmiennych na obserwowane zjawisko. Wielowymiarowa analiza pozwala na uwzględnienie efektów korelacji między poszczególnymi zmiennymi. Przykładowo jeśli w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym mamy portfel aut starszych o większej szkodowości i portfel aut nowszych o mniejszej szkodowości, to po analizie jednowymiarowej należałoby wszystkim starszym pojazdom odpowiednio podnieść składkę. Zastosowanie GLM pozwala jednak wziąć pod uwagę np. szkodowość klientów z poszczególnych grup i wiek kierowców. Może się wtedy okazać, że większa szkodowość wśród starszych pojazdów wynika z tego, że nowe auta kupują starsi, bardziej zamożni kierowcy, a posiadaczami aut starszych są często młodzi. A młodzi są szkodowi... Wniosek z tej analizy: nie należy podnosić składki starym pojazdom, tylko młodym kierowcom. Oczywiście ten przykład to uproszczenie, bo zmiennych, które należy wziąć pod uwagę, jest bardzo wiele, a do tego występują one w różnych kombinacjach. Aktuariusz musi tę wielowymiarowość wziąć pod uwagę i zastanowić się np. czy młody kierowca w starym mercedesie jest taki sam jak młody kierowca jeżdżący nowym fiatem punto.

Nieoczywiste czynniki

Rozeznanie wszystkich zmiennych, które mają wpływ na szkodowość danego portfela, jest bardzo trudne. Spójrzmy na kilka mniej oczywistych przykładów. Szkodowość kobiet jako posiadaczek ubezpieczenia OC ppm znacznie wzrasta mniej więcej po skończeniu przez nie 45 lat. Czyżby to była kwestia wieku? Niekoniecznie - raczej ich synowie właśnie zdobyli prawo jazdy. Na marginesie zaznaczmy tylko, że w Polsce zakazane jest różnicowanie składki ze względu na płeć, choć wiadomo, że kobietom częściej zdarzają się małe obtarcia, szkody parkingowe, a za to mężczyźni powodują wypadki rzadziej, ale o znacznie większej sile rażenia.

Modele GLM to technika, dzięki której można przypisać wpływ poszczególnych zmiennych na obserwowane zjawisko.

Inny przykład: kierowcy złapani na jeździe po alkoholu nie są mile widziani przez ubezpieczycieli. Jeden z ubezpieczycieli działających na rynku brytyjskim doszedł jednak do wniosku, że jeśli na jeździe po kieliszku zostanie złapana osoba z dobrego domu, to będzie jej tak głupio, że już nigdy więcej nie wsiądzie do auta z promilami we krwi, a także że ogólnie będzie jeździć bezpieczniej. Ubezpieczyciel postanowił więc nie windować stawek dla takich osób, przez co zdobył pokaźną grupę bardzo nisko szkodowych klientów.

I jeszcze jedna ciekawostka, tym razem z ubezpieczeń na życie - kto z punktu widzenia oceny ryzyka może być mniej pożądanym klientem: abstynent czy osoba pijąca alkohol sporadycznie? Otóż abstynent, bo osoby, które nie piją, po kieliszek sięgną zapewne w bardzo trudnej dla siebie sytuacji, a do tego będą zupełnie nieprzygotowane na działanie alkoholu na swój organizm...

Ida Krzemińska-Albrycht


Komentarz eksperta Saltus:

Oszacowanie szkodowości to nie lada wyzwanie również w ubezpieczeniach zdrowotnych - zarówno na poziomie aktuariatu, jak i już na poziomie underwirtingu. Oprócz wielu czynników dotyczących szeroko rozumianego zdrowia ubezpieczonego w grę wchodzą bowiem również inne czynniki. Przykładowo - charakter zatrudnienia, typ umowy o pracę, sytuacja na rynku pracy, zmiany podatkowe i rekomendacje, ale i zmiana oczekiwań ubezpieczanych i pracodawców w stosunku do tego typu zabezpieczeń. Da się zauważyć, że osoby, które są wynagradzane od dniówki, znacznie rzadziej zapadają na choroby wymagające zwolnienia lekarskiego. Innym przykładem może być typ pracy. Osoby zatrudnione na stanowisku produkcyjnym, które mają wypełniony czas pracy, okazują się być znacznie zdrowsze od osób samodzielnie dysponującymi czasem pracy.

Łukasz Mażewski

Główny Specjalista ds. Underwritingu

SALTUS Ubezpieczenia


Partnerem cyklu jest SALTUS Ubezpieczenia.



Archiwum: SALTUS Ubezpieczenia: Łatwo o rzeczach trudnych

 

Zobacz firmy: Saltus

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2016-05-05 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.